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Vecteurs et suites aléatoires ; martingales discretes

Type doc. :

Livre

Langue :

Français

Auteur(s) :

Ycart, Bernard
Genon Catalot, Valentine

Editeur(s) :

Centre de documentation universitaire

Année d'édition :

2004

Sujet(s):
vecteurs
Théorie des probabilités

Thème :

Mathématiques

ISBN :

9973371410
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Le titre "Vecteurs et suites aléatoires ; Martingales discrètes" concerne l'étude des suites de variables aléatoires indexées, souvent vectorielles, et plus particulièrement des martingales dans un cadre discret. Les martingales discrètes sont des suites de variables aléatoires adaptées à une filtration, caractérisées par la propriété d'espérance conditionnelle constante. Ce concept est fondamental en théorie des probabilités, notamment pour étudier la convergence, les propriétés de régularité, et les applications en finance, statistiques, et autres domaines. L'approche vectorielle permet de traiter plusieurs variables aléatoires simultanément, enrichissant l'analyse et les résultats obtenus.

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Ycart, B. & Genon Catalot, V. (2004). Vecteurs et suites aléatoires ; martingales discretes . Centre de documentation universitaire;