Analyse numerique des inequations variationnelles paraboliques appliquees en finance
Type doc. :
Thèses / mémoires
Langue :
Français
Auteur(s) :
Année de soutenance:
2018
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L'estimation du prix d'une option américaine est l'un des problèmes les plus difficiles de la théorie des options. cette difficulté réside dans le faite que; contrairement à une option européenne; la solution analytique n'existe pas. pour cela, des solutions numériques ont été développées. une de ces méthodes qui nous a semblé intéressante à présenter, à savoir la méthode brennan-schwartz détaillé dans jaillet, lapeyre et lambertan. l' objectif de notre travail est la présentation de cet méthode pour le cas des éléments finis.
| N° Bulletin | Date / Année de parution | Titre N° Spécial | Sommaire |
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| Cote | Localisation | Type de Support | Type de Prêt | Statut | Date de Restitution Prévue | Réservation |
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| 510 MAD TH C1 | BIB-Centrale / Thèses | interne | disponible |
Madi, S. & Bouras, M. (2018). Analyse numerique des inequations variationnelles paraboliques appliquees en finance (Doctorat) . Annaba.