Evaluation des options sur obligation en utilisant une volatilité stochastique.
Type doc. :
Thèses / mémoires
Langue :
Français
Auteur(s) :
Année de soutenance:
2003
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Ce mémoire étude une application du calcul stochastique à la finance, plus particulièrement on s'intéresse aux modèles liés aux taux d'intérêt et ceci par l'évaluation des options sur obligations "zero". On considèrera en premier lien des produits à volatilité déterministe, puis on utilisera une volatilité stochastique. Nous développerons les principaux modèles, à savoir le modèle de Hull-White et le modele de Heath-Morton.15025/03
| N° Bulletin | Date / Année de parution | Titre N° Spécial | Sommaire |
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| Cote | Localisation | Type de Support | Type de Prêt | Statut | Date de Restitution Prévue | Réservation |
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| 510 BEN TH C1 | BIB-Centrale / Thèses | interne | disponible |
Benchaabane, A. & Remita, M. (2003). Evaluation des options sur obligation en utilisant une volatilité stochastique. (Magister) . Annaba.