Analyse stochastique des valeurs propres des matrices aleatoires a valeurs g-browniennes
Type doc. :
Thèses / mémoires
Langue :
Français
Auteur(s) :
Année de soutenance:
2018
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L'objectif principal de cette thèse est de donner le système de G-EDS pour les valeurs propres et les vecteurs propres d'un G-processus de Wishart avec dérive, défini à partir d'un G-mouvement Brownien matriciel comme dans le cas classique. Puisque on n'a pas nécessairement l'indépendance entre les entrées du G-mouvement Brownien matriciel, on suppose dans notre modèle que leurs covariances quadratiques sont nulles. Un résultat intermédiaire qui indique que les valeurs propres ne se rencontrent jamais a été également obtenu. Ceci étend les résultats de Bru obtenus pour un processus de Wishart classique (1989).
| N° Bulletin | Date / Année de parution | Titre N° Spécial | Sommaire |
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| Cote | Localisation | Type de Support | Type de Prêt | Statut | Date de Restitution Prévue | Réservation |
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| 510 MER TH C1 | BIB-Centrale / Thèses | interne | disponible |
Meradji, S. & Boutabia, H. (2018). Analyse stochastique des valeurs propres des matrices aleatoires a valeurs g-browniennes (Doctorat) . Annaba.