Evaluation d' option européenne à barrière
Type doc. :
Thèses / mémoires
Langue :
Français
Auteur(s) :
Année de soutenance:
2015
Sujet(s):
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Cette thèse est dédiée à l'étude des options européennes à barrière dans le cadre de Black et Scholes avec maturité déterministe ou aléatoire. Les options européennes à barrière auxquels, on s'est intéressés sont les options d'achats et de ventes de type up et out. Quand la maturité est déterministe, on fournit des formules fermées pour ces options et quand la maturité est aléatoire, on suppose qu'elle suit une distribution de Poisson. Dans ce cas, on fournit une expression explicite pour les options européenne à barrière, présentée sous forme d'une série numérique.
| N° Bulletin | Date / Année de parution | Titre N° Spécial | Sommaire |
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| Cote | Localisation | Type de Support | Type de Prêt | Statut | Date de Restitution Prévue | Réservation |
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| 510 KHO TH C1 | BIB-Centrale / Thèses | interne | disponible |
Khodja, N. & Remita, R. (2015). Evaluation d' option européenne à barrière (Docteur 3eme cycle) . Annaba.