Analyse numérique de quelques problèmes issus de mathématiques financières
Type doc. :
Thèses / mémoires
Langue :
Français
Auteur(s) :
Année de soutenance:
2016
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L'objectif principal de cette thèse est l'étude du comportement asymptotique de l'inéquation variationnelle d'évolution issue du problème de l'option américaine dans unmodèle de black-scholes à coefficients constantsmoyennant deux approches différentes, à savoir ( l'approche algorithmique, l'approche sous solutions).
| N° Bulletin | Date / Année de parution | Titre N° Spécial | Sommaire |
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| Cote | Localisation | Type de Support | Type de Prêt | Statut | Date de Restitution Prévue | Réservation |
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| 510 BEN TH C1 | BIB-Centrale / Thèses | interne | disponible |
Benchettah, D. & Haiour, M. (2016). Analyse numérique de quelques problèmes issus de mathématiques financières (Doctorat) . Annaba.