Chaos de wiener par rapport au G_mouvement brownien
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Motivé par des problèmes d'incertitude de la volatilité, Peng a proposé la G-espérance, comme étant le supremum des espérances classiques pris sur une famille de mesures de probabilités, ayant récemment reçu une très forte attention, en vertu de laquelle le processus canonique (B_t )_(t?0) est un G-mouvement Brownien qui a permis au développement du G-calcul stochastique. Dans cette thèse, on démontre le G-chaos de Wiener dans le cadre d'un espace d'espérance sous-linéaire. En outre, on établit une relation entre les polynômes d'Hermite et les G-intégrales stochastiques multiples. Un équivalent de l'orthogonalité des chaos de Wiener a été trouvé. On propose également une méthode algébrique pour prouver l'inégalité de Burkholder-Davis-Gundy dans le cas des intégrales stochastiques par rapport au G-mouvement Brownien
| N° Bulletin | Date / Année de parution | Titre N° Spécial | Sommaire |
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| Cote | Localisation | Type de Support | Type de Prêt | Statut | Date de Restitution Prévue | Réservation |
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| 510 GRA TH C1 | BIB-Centrale / Thèses | interne | disponible |