Modéle arch/ garch appliqué à la value _ at _ risk (var) .
Type doc. :
Thèses / mémoires
Langue :
Français
Auteur(s) :
Année de soutenance:
2011.
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Nous nous proposons ,dans ce mémoire , de donner une synthèse sur les séries chronologiques ;Notamment les modèles ARCH et GARCH qu.on l.applique à la Value-at-Risk.En .n, nous allons étudier le comportement de taux de change du dinars algériens(par rapport à l.euro et au dollar) ,et comparons les di¤érents modèles sur di¤érentespériodes.
| N° Bulletin | Date / Année de parution | Titre N° Spécial | Sommaire |
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| Cote | Localisation | Type de Support | Type de Prêt | Statut | Date de Restitution Prévue | Réservation |
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| 510 NED TH 1 | BIB-Centrale / Thèses | interne | disponible |
Nedjar, s. et al. (2011.). Modéle arch/ garch appliqué à la value _ at _ risk (var) . (Magister) . Annaba.