Probleme de controle stochastique en finance mathematique; evaluation des sensibilités du prix des options
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Dans ce memoire, nous présentons une méthode non paramétrique d.es-timation des sensibilités des prix d.options. En utilisant une perturbationaléatoire du paramètre d.intérêt, nous présentons ces sensibilités sous formed.espérance onditionelle que nous estimons à l.aide de la simulation deMonte Carlo et de la régression par noyau. En appliquant la formule d.in-tégration par parties, nous utilisons trois estimateurs à noyaux de ces sensi-bilités qui ne nécessitent pas la connaissance de la densité du sous- jacent,dont nous obtenons les propriétés asymptotiques et nous montrons que, dansle cas où la fonction payo¤ est irrégulière, ils convergent plus vite que lesestimateurs par di¤érences .nies.s :
| N° Bulletin | Date / Année de parution | Titre N° Spécial | Sommaire |
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| Cote | Localisation | Type de Support | Type de Prêt | Statut | Date de Restitution Prévue | Réservation |
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| 510 MAD TH 1 | BIB-Centrale / Thèses | interne | disponible |