Equations différentielles stochastiques dirigées par mouvement Brownien fractionnaire de paramtre de Hurst H(0,1)
Type doc. :
Thèses / mémoires
Langue :
Français
Auteur(s) :
Année de soutenance:
2004
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Le but notre travail est l'etude de l'existence et de l'unicité pour les solutions des l'eds dirgées par un mouvement brownienfractionnaire Bh= (Bh)t*(0.1) de paraméter de hurest hç(0.1).
| N° Bulletin | Date / Année de parution | Titre N° Spécial | Sommaire |
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| Cote | Localisation | Type de Support | Type de Prêt | Statut | Date de Restitution Prévue | Réservation |
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| 510 KER TH 1 | BIB-Centrale / Thèses | interne | disponible |
Kerboua, M. & Boutabia, H. (2004). Equations différentielles stochastiques dirigées par mouvement Brownien fractionnaire de paramtre de Hurst H(0,1) (Magister) . Annaba.