Filtrage optimal des systèmes linéaires
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Filtrage optimal des systèmes linéaires est un ouvrage de référence consacré à la théorie mathématique du filtrage optimal appliquée aux systèmes dynamiques linéaires. il traite de l'estimation de l'état d'un système à partir de mesures bruitées et incomplètes, en s'appuyant sur les outils des probabilités, de la théorie des espaces de hilbert, des équations différentielles et du contrôle optimal. l'ouvrage développe la théorie générale du filtrage de kalman et son extension aux systèmes distribués décrits par des équations aux dérivées partielles. bensoussan présente les notions d'observation, d'estimation optimale, d'équations d'évolution stochastiques et de représentation d'état, tout en établissant les conditions d'optimalité des filtres linéaires et non linéaires. ce livre a joué un rôle important dans le développement de la théorie moderne du filtrage stochastique, notamment pour les systèmes à paramètres distribués et les systèmes de dimension infinie. il constitue un pont entre l'automatique, le traitement du signal, les probabilités et la commande optimale.
| N° Bulletin | Date / Année de parution | Titre N° Spécial | Sommaire |
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| N° d'Exemplaire / inventaire | Cote | Localisation | Type de Support | Type de Prêt | Statut | Date de Restitution Prévue | Réservation |
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| 2526A84 | 629.8 BEN 3 C3 | BIB-Centrale / Ouvrages | Papier | externe | disponible | ||
| 70016A84 | 629.8 BEN 3 C1 | BIB-Centrale / Ouvrages | Papier | interne | disponible | ||
| 70022A84 | 629.8 BEN 3 C2 | BIB-Centrale / Ouvrages | Papier | interne | disponible |