Modèles de provisionnement en assurance non vie

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Dans le domaine de l’assurance non vie, les provisions pour sinistres à payer sont généralement les plus importantes en termes du coût et demandent donc une évaluation d’une grande précision. La modélisation des montants se repose sur deux types de distributions distinct -à queue lourde et à queue légère- qui sont associées à deux catégories de risque. Cette thèse propose une nouvelle distribution nommée la distribution mixte Dagum-Exponentielle, cette dernière permet d’obtenir des caractéristiques importantes telles que la fonction quantile, le coefficient d’asymétrie, le coefficient d’aplatissement, la fonction de fiabilité ainsi que la fonction de hasard. De ailleurs,les paramètres du modèle sont estimés via la méthode du maximum de vraisemblance, garantissant ainsi une précision optimale. Enfin l’application du modèle sur un ensemble de données réelles met en évidence l’efficacité et la signification du nouveau modèle.

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