Initiation aux chaînes de Markov

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Cet ouvrage est un introduction aux processus stochastiques, en particulier aux chaînes de Markov. Il présente les concepts fondamentaux liés aux chaînes de Markov discrètes et continues, en mettant l'accent sur leurs propriétés et méthodes d'analyse.L'auteur explore les notions essentielles comme les probabilités de transition, les états récurrents et transitoires, la stationnarité et la convergence des distributions. Des méthodes de simulation et d'application aux domaines variés (fiabilité, finance, biologie, physique, etc.) sont également abordées e livre s’adresse principalement aux étudiants, ingénieurs et chercheurs souhaitant acquérir une compréhension pratique des chaînes de Markov et de leurs nombreuses applications dans la modélisation des phénomènes aléatoires

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