Estimation de la prime chargée et des caractéristiques de fiabilité dans des modèles généralisés

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Cette thèse se concentre sur l'estimation des paramètres et des caractéristiques de fiabilité de la distribution d'une part Exponentielle exponentié Odd Lindley, et d'autre part sur l'estimation de l'espérance de la distribution OLEE qui représente la prime pure dans un contexte actuaire. Les estimateurs de Bayes sont dérivés en utilisant différentes fonctions de perte avec des données complètes et la distribution a priori gamma. Une analyse comparative des performances des estimateurs bayésiens et du maximum de vraisemblance est réalisée à l'aide du critère de proximité de Pitman et de l'erreur quadratique moyenne intégrée. Une étude de simulation est également menée pour évaluer les résultats. Enfin, l'application des techniques développées est illustrée par une analyse d'un ensemble de données réelles.