G équations différentielles stochastiques fractionnaires

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Dans cette thèse, on étudie l'existence et l'unicité de la solution de deux nouveaux types d'équations différentielles stochastiques à savoir les G-équations différentielles stochastiques fractionnaires avec retard (G-FSDEs avec retard en abrégé) et les G-équations différentielles stochastiques fractionnaires avec sauts (G-FSDEs avec sauts en abrégé). On démontre également le principe de la moyennisation de ce type d'équations pour les deux cas et on prouve, sous certaines hypothèses, que la solution peut être approximée par la solution du système stochastique moyenné en moyenne quadratique.