Les sukuks dans la finance islamique et leur comparaison avec les obligations dans la finance conventionnelle.

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Dans cette thèse L'indice Dow Jones Global Sukuk a été utilisé comme indicateur du rendement de Sukuk et l'indice JP Morgan Global Emerging Market Bond a été choisi comme indicateur du rendement des obligations. On a appliqué une série de test non paramétriques pour déterminer si le rendement des Sukuks est supérieur au rendement des obligations, et pour voir aussi si il y'a une variance égale, pour voir si la structure de risque est différente. Les tests non paramétriques ont été choisis en raison de leurs simplicités lors de la comparaison de deux ensembles de données. En utilisant des statistiques non paramétriques, il n'est pas nécessaire de faire des hypothèses sur la distribution sous-jacente des données et de puissants résultats et inférence peuvent être tirés. . On a commencé tout d'abord par le test de normalité ou ajustement à la loi normale qui permet de statuer sur la compatibilité d'une distribution observée avec une distribution théorique associée à une loi de probabilité. Il s'agit de modélisation. Nous résumons une information brute, une série d'observations, à l'aide d'une fonction analytique paramétrée. L'estimation des valeurs des paramètres est souvent un préalable au test de conformité. Ensuite on a utilise le t-test car les données proviennent de la loi normale. Le test de Wilcoxon et le test de Kolmogorov-Smirnov ont tous été utilisés pour vérifier si les Sukuks ont surperformé les obligations. Un test de variance a été utilisé pour vérifier si la variance de ces deux actifs présentait un risque similaire. Ces tests non paramétriques reposent sur l'hypothèse de normalité et indiqueront si les deux actifs sont statistiquement différents avec une bonne puissance et aucune violation des hypothèses.