Etude probabiliste et statistiques des modéls autorégressifs à coefficints aléatoires

Voir Plus Voir Moins

Afficher le Résumé

Dans cette thëse, on s?intèresse ‡ l?ètude d?une classe de modëles autorègressifs ‡ coe¢ cients alèatoires, sous di§èrentes hypothëses. dans la premiëre partie, on commence par l?ètude des propriètès probabilistes telles que la stationnaritè et l?existence des solutions stationnaires. ensuite on fait l?infèrence statistique dans cette classe de modëles. dans la deuxiëme partie, on se concentre sur la classe de modëles bl-garch, qui a ètè initialement introduite par storti & vitale [46] a?n de traiter les e§ets de levier et le regroupement des extr?mes (volatility clustering). d?abord, on illustre certaines propriètès de modële bl-garch (1; 2), comme la positivitè de la variance conditionnelle, la stationnaritè et la distribution marginale, ensuite on fait l?infèrence statistique dans cette classe, en appliquant la mèthode du maximum de vraisemblance composite pour le modële bl-garch(1; 2) en donnèes de panel, et en ètudiant le comportement asymptotique d?estimateurs, obtenus pour ètablir la consistance et la normalitè asymptotique.