Evaluation et couverture des options à barriere

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Cette thèse consiste à aborder un problème très important dans l'analyse de la finance, qui est l'évaluation des options européennes standards et les options à barrière européennes. Ces options ont la particularité d'appartenir aux modèles à volatilité constante. En premier lieu, on présente un historique sur le modèle de Black-Scholes. En effet, en 1973, Black-Scholes établirent le premier modèle d'évaluation d'options dont la volatilité du sous-jacent est connue et constante. Mais, au fil des années les options deviennent complexes et les profits issus de ces dernières se révèlent trop coûteuses. Afin de réduire le coût et combler ces lacunes, on propose un modèle d'options exotiques (options de seconde génération) et en particulier les options à barrière européennes du type Call Up and In1836-50/21