Modélisation des marchés financiers et krachs boursiers

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Dans cette thèse, on s.intéresse à la volatilité boursière, car la volatilité est unecomposante essentielle de la gestion de portefeuille. Elle mesure le risque inhérent àtout placement boursier. En e¤et, plus un cours boursier est volatil, plus la di¤érenceentre le prix de vente et le prix d.achat d.un titre peut être grande. De plus, leplacement concerné est jugé risqué si le gain ou la perte est importante. Dans cetesprit nous allons analyser et étudier le comportement de la dynamique du taux dechange du Dinar Algérien, en appliquant la Value-at-Risk aux comportements de tauxde change du Dinar Algérien (par rapport à l.Euro et au Dollar), en comparant lesdi¤érents modèles sur di¤érentes périodes.