Principe du maximum en controle optimal stochastique.
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Dans ce mémoire de magister, nous nous intéressons aux conditions nécessaires et suffisantes d'optimalité en contrôle optimal stochastique dont le système est gouverné par des équations différentielles progressives-rétrogrades.Ces conditions d'optimalité seront établies sous forme de principe du maximum de Pontryagin. Ceci nous emmène à introduire trois processus adjoints, solutions d'un système d'équations adjointes progressives-rétrogradeset d'uneinégalitévariationnelle vérifié par le contrôle optimal. Les résultats sont obtenus dans le cas où le domaine du contrôle n'est pas convexe avec un coefficient de diffusion non contrôlé et aussi dans le cas où le domaine du contrôle est convexe et un coefficient de diffusion qui dépend explicitement de la variable contrôle.
| N° Bulletin | Date / Année de parution | Titre N° Spécial | Sommaire |
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| Cote | Localisation | Type de Support | Type de Prêt | Statut | Date de Restitution Prévue | Réservation |
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| 510 KOR TH C1 | BIB-Centrale / Thèses | interne | disponible |